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Macroeconomía Dinámica (Campus Ciudad de México)

Syllabus

Notas de clase, lecturas y otro material

Notas de clase, lecturas y otro material

Notas de clase, lecturas y otro material

Notas de clase, lecturas y otro material

Notas de clase, lecturas y otro material

Temario

  • En este curso nos abocaremos a lograr tres objetivos fundamentales: (1) Conocer las principales teorías sobre los ciclos económicos y las diferentes escuelas del pensamiento económico; (2) conocer las series macroeconómicas más importantes, particularmente de México; y (3) entender y utilizar el modelo macroeconómico recursivo de optimización dinámica sobre los procesos de decisión de los agentes económicos en tiempo discreto y bajo incertidumbre, con el que se construyen los principales modelos macroeconómicos hoy en día.

Syllabus (pdf)Descargar

Clase 1. Introducción a la Macroeconomía Dinámica

  • El estudio de la macroeconomía hoy en día es muy amplio y se encuentra muy fragmentado. No es como generaciones de economistas en el pasado que pudieron estudiar a partir de un marco teórico unificado, como el que presentó Patinkin en su libro Money, interest, and prices (1965), incorporando la ideología y modelos que emanaron de la revolución Keynesiana. Así, las similitudes que guardan los modelos macroeconómicos hoy en día se fundamentan en cinco pilares: (1) Se enfocan en el estudio de las principales variables macroeconómicas; (2) son dinámicos; (3) están basados en fundamentos microeconómicos; (4) diseñados bajo el enfoque de equilibrio general; y (5) intentan ‘imitar’ la realidad que describen las series de tiempo de las principales variables macroeconómicas.

Notas de Clase 1 (pdf)Descargar
Tarea 1 (pdf)Descargar

Clase 2. Ciclos económicos y serie del PIB de México

  • La economía a nivel global ha observado una tendencia de crecimiento positiva desde 1820. No obstante lo anterior, el crecimiento no ha sido ininterrumpido. Las economías han experimentado épocas de expansión, pero también de recesión. A estos cambios que se han repetido en muchas ocasiones se les denomina ‘ciclos económicos’. Normalmente los detonadores de las recesiones -que originan los ciclos económicos-, son una mezcla de eventos, características y momentos en el comportamiento de los ciclos económicos. En este sentido, la teoría económica identifica seis razones por las que se observan ciclos económicos: (1) Choques externos; (2) dinámica de la población; (3) crisis capitalistas Marxistas; (4) innovaciones; (5) psicología del ser humano; y (6) fragilidad financiera.

Notas de clase 2 (pdf)Descargar
Introducción a los ciclos económicos (pdf)Descargar
Comunicados de Banxico 11-feb-21 y 17-dic-20 (pdf)Descargar
Serie trimestral de PIB de México (xlsx)Descargar
Tarea 2 (pdf)Descargar

Clase 3. Modelos de estática comparada (Parte 1)

  • Desde la interpretación matamática de Hicks y Hansen de la Teoría General de Keynes, hasta el monetarismo de Friedman y la incorporación de las expectativas racionales de Lucas, los modelos de estática comparada han sido una herramienta indispensable en el análisis macroeconómico.

Notas de clase 3 (pdf)Descargar
Lomelí y Rumbos (2003). Capítulo 1 (pdf)Descargar
Tarea 3 (pdf)Descargar
Tarea 3 (para entregar) (pdf)Descargar

Clase 4. Modelos de estática comparada (Parte 2)

  • La revolución iniciada por Robert E. Lucas Jr. en lo setentas creó una nueva agenda de investigación económica, enfatizando en el desarrollo de modelos con micro-fundamentos, incorporando incertidumbre: En esta parte desarrollamos el modelo con información simétrica sobre el nivel general de precios y la política monetaria.

Notas de clase 4 (mejor explicación de función de demanda) (pdf)Descargar
Tarea 4 (pdf)Descargar
Tarea 4 (entregar) (pdf)Descargar

Clase 5. Primer examen parcial

Tarea 5 (pdf)Descargar

Clase 6. La importancia de los micro-fundamentos (Parte 1)

  • Continuamos con la revolución iniciada por Robert E. Lucas Jr. en los setentas, enfatizando en el desarrollo de modelos con micro-fundamentos e incorporando incertidumbre: En esta parte desarrollamos el modelo con información asimétrica sobre el nivel general de precios y la política monetaria.

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Oferta y Demanda Agregada (xlsx)Descargar
Tarea 6 (pdf)Descargar
Tarea 6 (para entregar) (pdf)Descargar

Clase 7. La importancia de los micro-fundamentos (Parte 2)

  • Continuamos con la revolución iniciada por Robert E. Lucas Jr. en los setentas, enfatizando en el desarrollo de modelos con micro-fundamentos e incorporando incertidumbre: En esta parte utilizamos el modelo de las 'islas' para ilustrar 'La Crítica de Lucas' a la evaluación econométrica de política económica.

Notas de clase 7 (pdf)Descargar
Comunicados de Banxico 25-mar--21 y 11-feb-21 (pdf)Descargar
Curva de Phillips para México 'Original' y 'Modificada' (xlsx)Descargar
Relación precio-tasas de rendimiento de bonos (pdf)Descargar
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Clase 8. Introducción a modelos de optimización dinámica

  • Introducción a los modelos de optimización dinámica: Control Óptimo vs. Programación Dinámica; tiempo continuo vs. tiempo discreto; variables determinísticas vs. estocásticas; agente representativo, vida infinita; forma progresiva en como avanzaremos para entender Programación Dinámica.

Notas de clase 8 (pdf)Descargar
Tarea 8 (pdf)Descargar

Clase 9. Modelo determinístico de tres periodos

  • Solución de un modelo dinámico de consumo y ahorro con un agente representativo que vive tres periodos de tiempo y no hay choques estocásticos.

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Serie histórica de ventas al menudeo de México - Ajuste estacional (xlsx)Descargar
Tarea 9 (pdf)Descargar

Clase 10. Introducción al concepto de función de política

  • Una forma alternativa de expresar las soluciones óptimas, pero no para 'toda la vida' del agente representativo, sino para un subperiodo de su vida, es la 'función de política' (económica). Este es un paso intermedio hacia el conocimiento de Programación Dinámica que, en mi opinión, ilustra muy bien los pilares bajo los que se fundamenta.

Notas de clase 10 (pdf)Descargar
Series de PIB, IGAE e IOAE para pronóstico de crec de 1T21 (xlsx)Descargar
Análisis sobre el reporte trimestral de 1T21 de AC (pdf)Descargar
Tarea 10 (pdf)Descargar
Tarea 10 (para entregar) (pdf)Descargar

Clase 11. Segundo examen parcial

Llegan los archivos muy pronto

Clase 12. Introducción a la Programación Dinámica (Parte 1)

  • “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”

-- Richard Bellman (1957), p. 83

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Construyendo pronóstico de PIB 'bottom up' (xlsx)Descargar
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Clase 13. Introducción a la Programación Dinámica (Parte 2)

  • “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”

-- Richard Bellman (1957), p. 83

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Comunicados de Banxico 13-may-21 y 25-mar-21 (pdf)Descargar
Tarea 13 (pdf)Descargar

Clase 14. Introducción a la Programación Dinámica (Parte 3)

  • El ‘Teorema de la Envolvente’ es un resultado muy importante en matemáticas y economía sobre las propiedades de diferenciación de una ‘función valor’ de un problema parametrizado de optimización
  • El Teorema muestra que, en ciertos casos, cambios en los parámetros causan cierta variación de la función objetivo, independientemente si la(s) variable(s) de decisión cambian, como consecuencia del cambio de los parámetros
  • Larry Benveniste y Jose Scheinkman (1979) demostraron que hay una aplicación del ‘Teorema de la Envolvente’ para los modelos de optimización dinámica

Notas de clase 14 (pdf)Descargar
Examen final 'para llevar a casa' (pdf)Descargar

Clase 15. Introducción a Programación Dinámica Estocástica

  • ¿Para qué aprender Programación Dinámica e ir resolviendo de manera determinística, para después llegar a la parte estocástica y tener que utilizar métodos numéricos?
  • Puede haber muchas razones, sin embargo, considero que estas dos son las más relevantes:
  • (1) Porque podemos crear modelos determinísticos, conocer las características dinámicas en las funciones de política y las trayectorias óptimas y después incorporar la parte estocástica y compararla con la realidad económica;
  • (2) Utilizamos Programación Dinámica  en la parte estocástica para poderlo resolver, aunque sea numéricamente

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