Macroeconomía y Ciclos Económicos (Campus Estado de México)
Syllabus
Notas de clase, lecturas y otro material
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Notas de clase, lecturas y otro material
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Temario
- En este curso nos abocaremos a lograr tres objetivos fundamentales: (1) Conocer las principales teorías sobre los ciclos económicos y las diferentes escuelas del pensamiento económico; (2) conocer las series macroeconómicas más importantes, particularmente de México; y (3) entender y utilizar el modelo macroeconómico recursivo de optimización dinámica sobre los procesos de decisión de los agentes económicos en tiempo discreto y bajo incertidumbre, con el que se construyen los principales modelos macroeconómicos hoy en día.
Clase 1. Introducción
- El estudio de la macroeconomía hoy en día es muy amplio y se encuentra muy fragmentado. No es como generaciones de economistas en el pasado que pudieron estudiar a partir de un marco teórico unificado, como el que presentó Patinkin en su libro Money, interest, and prices (1965), incorporando la ideología y modelos que emanaron de la revolución Keynesiana. Así, las similitudes que guardan los modelos macroeconómicos hoy en día se fundamentan en cinco pilares: (1) Se enfocan en el estudio de las principales variables macroeconómicas; (2) son dinámicos; (3) están basados en fundamentos microeconómicos; (4) diseñados bajo el enfoque de equilibrio general; y (5) intentan ‘imitar’ la realidad que describen las series de tiempo de las principales variables macroeconómicas.
Clase 2. Ciclos económicos
- La economía a nivel global ha observado una tendencia de crecimiento positiva desde 1820. No obstante lo anterior, el crecimiento no ha sido ininterrumpido. Las economías han experimentado épocas de expansión, pero también de recesión. A estos cambios que se han repetido en muchas ocasiones se les denomina ‘ciclos económicos’. Normalmente los detonadores de las recesiones -que originan los ciclos económicos-, son una mezcla de eventos, características y momentos en el comportamiento de los ciclos económicos. En este sentido, la teoría económica identifica seis razones por las que se observan ciclos económicos: (1) Choques externos; (2) dinámica de la población; (3) crisis capitalistas Marxistas; (4) innovaciones; (5) psicología del ser humano; y (6) fragilidad financiera.
Clase 3. Modelos de estática comparada (Parte 1)
- Desde la interpretación matamática de Hicks y Hansen de la Teoría General de Keynes, hasta el monetarismo de Friedman y la incorporación de las expectativas racionales de Lucas, los modelos de estática comparada han sido una herramienta indispensable en el análisis macroeconómico.
Clase 4. Modelos de estática comparada (Parte 2)
- La revolución iniciada por Robert E. Lucas Jr. en lo setentas creó una nueva agenda de investigación económica, enfatizando en el desarrollo de modelos con micro-fundamentos, incorporando incertidumbre: En esta parte desarrollamos el modelo con información simétrica sobre el nivel general de precios y la política monetaria.
Clase 5. Incertidumbre y los micro-fundamentos
- La revolución iniciada por Robert E. Lucas Jr. en lo setentas creó una nueva agenda de investigación económica, enfatizando en el desarrollo de modelos con micro-fundamentos, incorporando incertidumbre: En esta parte desarrollamos el modelo con información asimétrica sobre el nivel general de precios y la política monetaria.
Clase 6. Introducción a modelos de optimización dinámica
- Introducción a los modelos de optimización dinámica: Control Óptimo vs. Programación Dinámica; tiempo continuo vs. tiempo discreto; variables determinísticas vs. estocásticas; agente representativo, vida infinita; forma progresiva en como avanzaremos para entender Programación Dinámica.
Clase 7. Programación Dinámica (parte 1)
- “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”
-- Richard Bellman (1957), p. 83
Clase 8. Desestacionalización y preparación examen
- El proceso de desestacionalización consiste en remover el componente estacional de las series de tiempo, así como los efectos de calendario (e.g. año bisiesto, Semana Santa) para poder llevar a cabo el cálculo de tasas de crecimiento que reflejen el impulso de la economía.
Clase 9. Programación Dinámica (parte 2)
- “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”
-- Richard Bellman (1957), p. 83
Clase 10. Programación Dinámica (parte 3)
- “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”
-- Richard Bellman (1957), p. 83
Clase 11. Programación Dinámica (parte 4)
- “Una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que haya sido el estado inicial y las decisiones que se hayan tomado, las decisiones hacia delante deben de constituir una política óptima, con respecto al estado que resulte de la primera decisión”
-- Richard Bellman (1957), p. 83
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